Риск-менеджмент: принципы и методики

Асват Дамодаран

Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management
Aswath Damodaran
книга Риск-менеджмент: принципы и методики
(увеличить обложку)

Тираж данной книги закончился.
Оглавление
Пролистать книгу

Эта книга адресована трем совершенно разным аудиториям читателей — людям, которым приходится управлять рисками и принимать важные решения, связанные с ними (риск-менеджерам); аналитикам и специалистам, чья работа заключается в оценке рисков (экспертам по оценке рисков); студентам, изучающим риск-менеджмент и интересующимся тем, как развивалась эта область знаний.

В частности, часть I посвящена традиционной и поведенческой экономике, часть II — корпоративным финансам, а часть III — корпоративному стратегическому планированию. Теория хорошо приправлена открытиями психологов, в последние годы далеко продвинувшихся в исследовании того, как люди реагируют на риск. Вообще данная книга интересена тем, что она охватывает несколько разных областей и тесно привязана к практическому риск-менеджменту. Читатели найдут материал, наиболее соответствующий их кругу интересов, а также много другой важной и полезной информации, поэтому книга будет весьма полезна любому специалисту, связанному с принятием решений в области анализа и управления рисками.

Об авторе

Асват Дамодаран

— профессор в области финансов, сотрудник Школы бизнеса Стерна при университете Нью-Йорка (читает курсы корпоративных финансов и оценки капитала в рамках программ МВА). Докторскую степень и степень МВА Дамодаран получил в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Область его интересов — оценка капитала, управление портфельными капиталами и корпоративные финансы.

Его работы публиковались в Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies. Его книги посвящены вопросам оценки капитала (Damodaran on Valuation, Investment Valuation и Dark Side of Valuation), а также корпоративным финансам (Corporate Finance: Theory and Practice, Applied Corporate Finance: A User's Manual).

В соавторстве с Питером Бернштейном Дамодаран написал книгу об инвестиционном менеджменте — Investment Management. Его перу принадлежит и книга о философии инвестирования (Investment Philosophies). Книга Дамодарана об управлении портфельным капиталом, Investment Fables, опубликована в 2004 году.

С 1984 по 1986 год Дамодаран читал лекции в университете Калифорнии (Беркли), где в 1985 году был удостоен награды за выдающиеся достижения в области преподавания. С 1986 года он преподает в университете Нью- Йорка, где в 1988, 1991, 1992, 1999, 2001 и 2007 годах был удостоен награды школы бизнеса Стерна за мастерство преподавания в области делового управления, которую присуждают выпускники бизнес-школы. Кроме того, в 1990 году Асват Дамодаран стал самым молодым преподавателем, удостоенным общеуниверситетской награды за успехи в преподавании. В 1994 году журнал BusinessWeek назвал его в числе двенадцати лучших профессоров, преподающих в бизнес-школах США.


496, c ил стр., с ил.; ISBN 978-5-907203-38-9, 978-0-13-199048-7; формат 70x100/16; мягкий переплет; тип бумаги: офсетная; 09.11.2023; Вильямс.






Оглавление книги "Риск-менеджмент: принципы и методики"

Об авторах Об авторах
Предисловие Предисловия к книге Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики
Введение Введение к книге Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики

Часть I. Неприятие рискаи поведенческие реакции с точки зрения экономистов
    Глава 1. Что такое риск
    Глава 2. Почему важно учитывать риски
    Приложение 2А. Функции полезности и коэффициенты неприятия риска
    Глава 3. Что мы думаем о риске
    Глава 4. Как мы измеряем риск
    Приложение 4А. Структура среднее-дисперсия и CAPM
    Приложение 4Б. Вывод арбитражной модели ценообразования

Часть II. Оценка риска: инструменты и методы
    Глава 5. Стоимость с поправкой на риск
    Приложение 5А. Корректировка ставок дисконтирования на страновой риск
    Приложение 5Б. Оценка величины дисконта на неликвидность
        Глава 6. Вероятностные методы: сценарный анализ, деревья решений и имитационные модели
    Приложение 6А. Статистические распределения
    Глава 7. Стоимостная мера риска
    Приложение 7.А. Пример вычисления VaR: ковариационный метод
    Глава 8. Реальные опционы
    Приложение 8.А . Основы опционов и ценообразования опционов

Часть III. Управление рисками: общая картина
    Глава 9. Управление риском: общая картина
    Глава 10. Управление риском: профилирование и хеджирование
    Глава 11. Стратегическое управление рискамиГлава 11. Стратегическое управление рисками
    Глава 12. Управление риском: базовые принципы


Copyright © 1992-2020 Издательская группа "Диалектика-Вильямс"