Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

6-е издание
Джон К. Халл

Options, Futures and Other Derivatives (6th Edition)
John C. Hull
книга Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание

Где купить книгу

Оглавление
Пролистать книгу
Файлы к книге

Обсуждение книги в блоге Виктора Штонда

В блоге Виктора Штонда обсуждается новое (8) издание книги Джона Халла - читайте отдельное сообщение в блоге



    Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.
    Книга "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты" будет полезной преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Скачать программу Deriva Gem (Опционный калькулятор)
" Ознакомиться с деятельностью Джона Халла "

1056 стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1205-3, 0-13-149908-4; формат 70x100/16; твердый переплет; тип бумаги: офсетная; 2010, 1 кв.; Вильямс.



Понравилась книга? Порекомендуйте её друзьям и коллегам:







Книги, рекомендуемые вместе с этой книгой:

Разделы каталога:



Оглавление книги "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты"


Предисловие 31
Глава 1. Введение 37
Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков 63
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов 97
Глава 4. Процентные ставки 133
Глава 5. Определение форвардных и фьючерсных цен 165
Глава 6. Процентные фьючерсы 203
Глава 7. Свопы 227
Глава 8. Механизм функционирования опционных рынков 269
Глава 9. Свойства фондовых опционов 299
Глава 10. Стратегии торговли акциями с использованием опционов 323
Глава 11. Биномиальные деревья 345
Глава 12. Винеровские процессы и лемма Ито 373
Глава 13. Модель Блэка–Шоулза–Мертона 397
Глава 14. Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы 439
Глава 15. Управление риском: использование “греческих”
коэффициентов 477
Глава 16. “Улыбки волатильности” 521
Глава 17. Основные вычислительные процедуры 541
Глава 18. Стоимость под риском 597
Глава 19. Оценки волатильности и корреляции 631
Глава 20. Кредитный риск 657
Глава 21. Кредитные деривативы 693
Глава 22. Экзотические опционы 721
Глава 23. Страховые, погодные и энергетические деривативы 751
Глава 24. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах 763
Глава 25. Мартингалы и меры 799
Глава 26. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели 829
Глава 27. Поправки на выпуклость, временные поправки и кванто 861
Глава 28. Процентные деривативы: модели краткосрочных ставок 881
Глава 29. Процентные деривативы: модели HJM и LMM 919
Глава 30. Еще раз о свопах 943
Глава 31. Реальные опционы 965
Глава 32. Провалы и уроки 987
Глоссарий 1001
Программа DerivaGem 1031
Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами
и опционами 1039
Таблица значений функции N(x) при x <= 0 1041
Таблица значений функции N(x) при x  0 1043
Предметный указатель 1045


Copyright © 1992-2015 Издательская группа "Диалектика-Вильямс"

Rambler  Top100